あなたの8008試験合格を100%保証

JPNTestテスト問題集を初めて使用したときにPRM Certification 8008試験（PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition）に合格されなかった場合は、購入料金を全額ご返金いたします。

8008の迅速なアップデート対応

8008試験に変更がございました場合は、現在の試験と一致するよう、瞬時に学習資料を更新することができます。弊社は、お客様に最高、最新のPRMIA 8008問題集を提供することに専念しています。なお、ご購入いただいた製品は365日間無料でアップデートされます。

JPNTestでPRMIA 8008問題集をチョイスする理由

JPNTestは、1週間で完璧に認定試験を準備することができる、忙しい受験者に最適な問題集を提供しております。 8008の問題集は、PRMIAの専門家チームがベンダーの推奨する授業要綱を深く分析して作成されました。弊社の8008学習材料を一回のみ使用するだけで、PRMIA認証試験に合格することができます。

8008はPRMIAの重要な認証であり、あなたの専門スキルを試す認定でもあります。受験者は、試験を通じて自分の能力を証明したいと考えています。 JPNTest PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition は、PRM Certificationの359の問題と回答を収集して作成しました。PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Editionの知識ポイントをカバーし、候補者の能力を強化するように設計されています。 JPNTest 8008受験問題集を使用すると、PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Editionに簡単に合格し、PRMIA認定を取得して、PRMIAとしてのキャリアをさらに歩むことができます。

デモをダウンロードする

8008試験の品質と価値

JPNTestのPRM Certification 8008模擬試験問題集は、認定された対象分野の専門家と公開された作成者のみを使用して、最高の技術精度標準に沿って作成されています。

ダウンロード可能なインタラクティブ8008テストエンジン

PRM Certificationの基礎準備資料問題集には、PRM Certification 8008試験を受けるために必要なすべての材料が含まれています。詳細は、正確で論理的なものを作成するために業界の経験を常に使用しているPRM Certification によって研究と構成されています。

PRMIA PRM Certification - Exam III: Risk Management Frameworks, Operational Risk, Credit Risk, Counterparty Risk, Market Risk, ALM, FTP - 2015 Edition 認定 8008 試験問題:

1. Which of the following is a valid approach to determining the magnitude of a shock for a given risk factor as part of a historical stress testing exercise?
I. Determine the maximum peak-to-trough change in the risk factor over the defined period of the historical event II. Determine the minimum peak-to-trough change in the risk factor over the defined period of the historical event III. Determine the total change in the risk factor between the start date and the finish date of the event regardless of peaks and troughs in between IV. Determine the maximum single day change in the risk factor and multiply by the number of days covered by the stress event

A) II and IV
B) I, II and IV
C) I and III
D) IV only

2. Which of the following are considered properties of a 'coherent' risk measure:
I. Monotonicity
II. Homogeneity
III. Translation Invariance
IV. Sub-additivity

A) II and IV
B) II and III
C) I and III
D) All of the above

3. Which of the following statements is the most appropriate description of feedback effects:

A) The lack of a comprehensive view of risk across credit, market and liquidity risks leading to an underestimation of correlations that tend to spike up in the event of a crisis
B) The amplification of smaller initial shocks to one risk factor creating larger subsequent shocks through system-wide interactions between other risks, creating self-perpetuating downward stresses in the markets
C) The revision of stress testing scenarios based upon management, business unit and regulatory feedback on the plausibility or otherwise of stress scenarios.
D) The spread of contagion from the bankruptcy of one participant leading to a similar outcome for other market participants

4. Which of the following statements are true:
I. Heavy tailed parametric distributions are a good choice for severity modeling in operational risk.
II. Heavy tailed body-tail distributions are a good choice for severity modeling in operational risk.
III. Log-likelihood is a means to estimate parameters for a distribution.
IV. Body-tail distributions allow modeling small losses differently from large ones.

A) I and IV
B) II and III
C) II, III and IV
D) All of the above

5. Which of the following statements is true?

A) Under times of liquidity stress, both prepayments of loans extended and expected withdrawals from on-demand deposits will decrease
B) Only the drawn portions of credit facilities extended to clients by a bank count towards its liquidity exposure
C) Deterioration in the balance sheets of key counterparties is a concern for a liquidity manager even though it may not immediately affect a firm
D) For an issuer of life insurance policies, longevity risk can lead to reserves falling short of payments due

質問と回答：

質問 # 1 正解： C

質問 # 2 正解： A

質問 # 3 正解： B

質問 # 4 正解： D

質問 # 5 正解： C