ダウンロード可能なインタラクティブ8010テストエンジン
PRM Certificationの基礎準備資料問題集には、PRM Certification 8010試験を受けるために必要なすべての材料が含まれています。詳細は、正確で論理的なものを作成するために業界の経験を常に使用しているPRM Certification によって研究と構成されています。
JPNTestでPRMIA 8010問題集をチョイスする理由
JPNTestは、1週間で完璧に認定試験を準備することができる、忙しい受験者に最適な問題集を提供しております。 8010の問題集は、PRMIAの専門家チームがベンダーの推奨する授業要綱を深く分析して作成されました。弊社の8010学習材料を一回のみ使用するだけで、PRMIA認証試験に合格することができます。
8010はPRMIAの重要な認証であり、あなたの専門スキルを試す認定でもあります。受験者は、試験を通じて自分の能力を証明したいと考えています。 JPNTest Operational Risk Manager (ORM) Exam は、PRM Certificationの242の問題と回答を収集して作成しました。Operational Risk Manager (ORM) Examの知識ポイントをカバーし、候補者の能力を強化するように設計されています。 JPNTest 8010受験問題集を使用すると、Operational Risk Manager (ORM) Examに簡単に合格し、PRMIA認定を取得して、PRMIAとしてのキャリアをさらに歩むことができます。
あなたの8010試験合格を100%保証
JPNTestテスト問題集を初めて使用したときにPRM Certification 8010試験(Operational Risk Manager (ORM) Exam)に合格されなかった場合は、購入料金を全額ご返金いたします。
8010試験の品質と価値
JPNTestのPRM Certification 8010模擬試験問題集は、認定された対象分野の専門家と公開された作成者のみを使用して、最高の技術精度標準に沿って作成されています。
8010の迅速なアップデート対応
8010試験に変更がございました場合は、現在の試験と一致するよう、瞬時に学習資料を更新することができます。弊社は、お客様に最高、最新のPRMIA 8010問題集を提供することに専念しています。なお、ご購入いただいた製品は365日間無料でアップデートされます。
PRMIA Operational Risk Manager (ORM) 認定 8010 試験問題:
1. The probability of default of a security over a 1 year period is 3%. What is the probability that it would not have defaulted at theend of four years from now?
A) 11.47%
B) 12.00%
C) 88.00%
D) 88.53%
2. Which of the following measures can be used to reduce settlement risks:
A) providing for physical delivery instead of netted cash settlements
B) increasing the timing differences between the two legs of the transaction
C) escrow arrangements using a central clearing house
D) all of the above
3. The CDS rate on a defaultable bond is approximated by which of the following expressions:
A) Loss given default x Default hazard rate
B) Hazard rate / (1 - Recovery rate)
C) Credit spread x Loss given default
D) Hazard rate x Recovery rate
4. A long position in a creditsensitive bond can be synthetically replicated using:
A) a short position in a treasury bond and a long position in a CDS
B) a long position in a treasury bond and a short position in a CDS
C) a long position in a treasury bond and a long position in a CDS
D) a short position in a treasury bond and a short position in a CDS
5. For a given notional amount, which of the following carries the greatest counterparty exposure (assuming the same counterparty credit rating for each):
A) A futures contract on an equity index
B) A one year interest rate swap
C) A one year certificate of deposit
D) A one year forward foreign exchange contract
質問と回答:
質問 # 1 正解: D | 質問 # 2 正解: A | 質問 # 3 正解: A | 質問 # 4 正解: B | 質問 # 5 正解: C |